Hallo,
Ik ben nu bezig met een project waarin ik moet gaan beleggen in opties.
Ik wilde een model opzetten, voor mijn projectgroep, waarin we snel konden zien wat het resultaat was bij welke koers. Het input veld is bijna compleet om telkens andere waarden in te vullen zonder continu het hele model te moeten veranderen. Echter zit ik met een probleem met een bepaalde formule die volgens mij wel bestaat maar die ik niet juist krijg ingevoerd. Het probleem is hetvolgende:
Probleem
Stel: gekochte Call-optie (betekend recht om een aandeel tegen de onderliggende waarde te kopen)
Als de onderliggende waarde bijv 30 is dan betekend dat dat je bij een koers van 32 euro, 2 euro winst maakt -/- de betaalde premie. De premie voor dit moment kan even buiten beschouwing gelaten worden.
Is echter de koers van het aandeel 29,9 of lager dan voer je de optie niet uit, omdat je dan dubbel verlies leidt namelijk de betaalde premie en de 0,10 omdat hij op de beurs goedkoper te krijgen is dan in het via het optiecontract.
Mijn probleem is nu dat ik telkens bij een andere onderliggende waarde (dus nieuwe contracten) opnieuw de tabellen moet invullen omdat de computer niet weet dat als de waarde lager dan de onderliggende waarde komt de optie niet wordt uitgevoerd en alleen de premie betaald wordt.
Ik heb nu dus onder de 30 van 29,9 tot 20 de volgende formule handmatig ingevoerd en doorgetrokkken: 0 +$L$14*$L$3 (waarin l14 het aantalopies x L13 prijs per optie is en de 0 staat voor dat de optie niet wordt uitgevoerd en dus 0 euro koerswinst hebt).
Het probleem is dat als ik nu een call optie met onderliggende waarde 31 koopt dit handmatig in moet doortrekken naar 30,9 om het juiste resultaat te krijgen van 30,9 tot 15.
Ik wil dat het model automatisch ''weet'' dat als de beurskoers onder de onderliggende waarde komt alleen de premie (dus de L14 en L3) betaald wordt.
Het is misschien een lang verhaal maar als het niet duidelijk ik hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Ik ben nu bezig met een project waarin ik moet gaan beleggen in opties.
Ik wilde een model opzetten, voor mijn projectgroep, waarin we snel konden zien wat het resultaat was bij welke koers. Het input veld is bijna compleet om telkens andere waarden in te vullen zonder continu het hele model te moeten veranderen. Echter zit ik met een probleem met een bepaalde formule die volgens mij wel bestaat maar die ik niet juist krijg ingevoerd. Het probleem is hetvolgende:
Probleem
Stel: gekochte Call-optie (betekend recht om een aandeel tegen de onderliggende waarde te kopen)
Als de onderliggende waarde bijv 30 is dan betekend dat dat je bij een koers van 32 euro, 2 euro winst maakt -/- de betaalde premie. De premie voor dit moment kan even buiten beschouwing gelaten worden.
Is echter de koers van het aandeel 29,9 of lager dan voer je de optie niet uit, omdat je dan dubbel verlies leidt namelijk de betaalde premie en de 0,10 omdat hij op de beurs goedkoper te krijgen is dan in het via het optiecontract.
Mijn probleem is nu dat ik telkens bij een andere onderliggende waarde (dus nieuwe contracten) opnieuw de tabellen moet invullen omdat de computer niet weet dat als de waarde lager dan de onderliggende waarde komt de optie niet wordt uitgevoerd en alleen de premie betaald wordt.
Ik heb nu dus onder de 30 van 29,9 tot 20 de volgende formule handmatig ingevoerd en doorgetrokkken: 0 +$L$14*$L$3 (waarin l14 het aantalopies x L13 prijs per optie is en de 0 staat voor dat de optie niet wordt uitgevoerd en dus 0 euro koerswinst hebt).
Het probleem is dat als ik nu een call optie met onderliggende waarde 31 koopt dit handmatig in moet doortrekken naar 30,9 om het juiste resultaat te krijgen van 30,9 tot 15.
Ik wil dat het model automatisch ''weet'' dat als de beurskoers onder de onderliggende waarde komt alleen de premie (dus de L14 en L3) betaald wordt.
Het is misschien een lang verhaal maar als het niet duidelijk ik hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
:strip_icc():strip_exif()/u/101807/crop56f6f003d7bfa.jpeg?f=community)
Dit topic is gesloten.